MACDとボリンジャーバンドを併用した分析を検証していきます。
MACDはトレンド系の指標でトレンドの転換点では有効なサインを出してくれますが、
レンジ相場ではダマシが多い特徴があります。
そこでオシレーター系のボリンジャーバンドを使ってフィルターをかけます。
売買ルールはMACDとボリンジャーバンドで売買シグナルが出た時点とします。
・MACDがゴールデンクロスしボリンジャーバンドでローソク足が－2σ線をはみ出したら買い。
・MACDがデッドクロスしボリンジャーバンドでローソク足が2σ線をはみ出したら売り。
決済ルールはMACD又はボリンジャーバンドの一方で逆シグナルが出た時点とします。
・買いポジション保有時にMACDがデッドクロス、
又はボリンジャーバンドでローソク足が2σ線をはみ出したら決済
・売りポジション保有時にMACDがゴールデンクロス、
又はボリンジャーバンドでローソク足が－2σ線をはみ出したら決済
またパラメーターはMACDのMACD線を12日―26日、シグナル線を9日
ボリンジャーバンドは移動平均線を25日に設定しています。
まずは米ドル/円の日足チャートで2009年1月～6月までの半年間を検証します。
上記の図はFXプライムのチャートを一部加筆したものです。
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特徴はボリンジャーバンドの売買シグナルの方がMACDの売買シグナルに比べて早い点です。
3日～5日程度のタイムラグがあります。ボリンジャーバンドで売買シグナルが出た後、
MACDでMACD線がクロスするのを待つのではなく反転した時点でエントリーしてしまっても良いかもしれません。
エントリーが早い分、利幅も大きくなります。
次に米ドル/円の2時間足チャートで2009年3月31日～4月10日までの10日間を検証します。
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時間足チャートでも10日間で3円程の利益を上げる事ができました。
またMACDとボリンジャーバンドの組み合わせは日足やそれより短い期間でも使える事が確認できました。
相性の良い組み合わせと言えるでしょう。
