MACDとモメンタムを併用した分析を検証していきます。
MACDはトレンド系の指標でトレンドの転換点では有効なサインを出してくれますが、
レンジ相場ではダマシが多い特徴があります。
そこでオシレーター系のモメンタムを使ってフィルターをかけます。
売買ルールは
・MACDがゴールデンクロスしモメンタムが0ラインを上抜けたら買い。
・MACDがデッドクロスしモメンタムが0ラインを下抜けたら売り。
決済ルールは
・買いポジション保有時にMACDがデッドクロスしたら決済
・売りポジション保有時にMACDがゴールデンクロスしたら決済
またパラメーターはMACDのMACD線を12日―26日、シグナル線を9日
モメンタムは10に設定します。
まずは米ドル/円の日足チャートで2009年1月～6月までの半年間を検証します。
紫が買いシグナル、オレンジが売りシグナルです。
上記の図はFXプライムのチャートを一部加筆したものです。
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モメンタムは他のオシレーター系の指標と比べると過敏に反応しますが、シグナルが遅い特徴があります。
MACDのクロスを待たずに早めに仕掛けたい方は、
スローストキャスティクスやボリンジャーバンドを組み合わせて使った方が良いでしょう。
逆にじっくりとトレンドの転換を確認したい方はモメンタムとの組み合わせがお勧めです。
①の決済タイミングはモメンタムが早い時期から上昇しているので、
MACDのクロスを待たずに決済してまっても良いと思います。
モメンタムは決済タイミングも測りやすいかと思うので大いに参考になります。
次に2時間足を検証します。2009年6月15日～6月26日まで11日間です。
上記の図はFXプライムのチャートを一部加筆したものです。
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モメンタムは先行指標だけあって短い期間ではさらに過敏に反応します。
②の取引ではモメンタムが0ラインを上抜けダマシのシグナルが出てしまいました。
しかし③の取引ではMACDがしっかり上抜けた後に、
モメンタムのシグナルが出ているのでエントリーが容易です。
これはモメンタムがオシレーター系の指標としてはシグナルが出るタイミングが遅い特徴があるからです。
動きが過敏なので初心者には扱いづらいかもしれません。
短い期間でMACDと組み合わせるならばRSIやRCIの組み合わせの方が初心者には良いでしょう。
