MACDとRCIを併用した分析を検証していきます。
MACDはトレンド系の指標でトレンドの転換点では有効なサインを出してくれますが、
レンジ相場ではダマシが多い特徴があります。
そこでオシレーター系のRCIを使ってフィルターをかけます。
売買ルールは
・RCIが0ラインを上抜けて、MACDが反転しゴールデンクロスする手前で買い。
・RCIが0ラインを下抜けてMACDが反転しデッドクロスする手前売り。
MACDが反転しゴールデンクロスする手前で売買することで含み益の拡大を狙います。
決済ルールは
・買いポジション保有時にMACDがデッドクロスしたら決済
・売りポジション保有時にMACDがゴールデンクロスしたら決済
またパラメーターはMACDのMACD線を12日―26日、シグナル線を9日、RCIは9日に設定します。
まずは米ドル/円の日足チャートで2009年1月～6月までの半年間を検証します。
紫が買いシグナル、オレンジが売りシグナルです。
上記の図はFXプライムのチャートを一部加筆したものです。
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MACDよりRCIの方が早くシグナルが出るので、
RCIのシグナルで決済のタイミングを測っても良いかもしれません。
具体的にはMACD、又はRCIが反転し向きを変えた時点を
決済タイミングにするとさらに含み益が向上するでしょう。
今回の結果だけを見るとMACDとRCIの組み合わせはとても優秀と言えます。
次に米ドル/円の2時間足チャートで2009年6月15日～6月26日の11日間を検証します。
上記の図はFXプライムのチャートを一部加筆したものです。
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2時間足チャートについても、日足と同じで決済タイミングを早めると、
さらに利益を伸ばす事ができると思います。
結果を見るとMACDとRCIの組み合わせは日足やそれより短い期間でも使えると言えるでしょう。
